Senior Quantitative Model Validation Analyst - XVA / CVA

О позиции

Компания Capitex поддерживает ведущие банки и финансовые учреждения Саудовской Аравии и стран GCC, укрепляющие их возможности количественного риска и валидации моделей. Мы ищем опытных специалистов по квантитативному ценообразованию и валидации моделей с сильной экспертизой в моделях ценообразования деривативов и фреймворках XVA/CVA. Эта роль полностью удалённая, работает над высокозначимыми проектами across capital markets и функциях риск-менеджмента.

Чем заниматься

• Независимо валидировать модели ценообразования и рисков по одному или нескольким классам активов
• Проводить бенчмаркинг, анализ чувствительности, стресс-тестирование и оценку производительности моделей
• Оценивать допущения моделей, ограничения и риски реализации
• Обзор документации моделей и обеспечение соответствия регуляторным требованиям
• Взаимодействовать с Front Office, Market Risk, Credit Risk и командами разработки моделей
• Поддерживать регуляторные подачи и внутренние процессы управления
• Вносить вклад в улучшения фреймворка модельного риска

Что ждут

• 5+ лет опыта в количественном анализе, валидации моделей или разработке в банке/финансовой организации
• Сильная практическая экспертиза в XVA/CVA моделировании
• Опыт работы как минимум с одним классом активов: процентные деривативы, FX, акции, товары, fixed income, нелинейные/экзотические продукты
• Понимание стохастического исчисления, теории ценообразования и нейтрального риск-оценки
• Знакомство с регуляторными фреймворками (Basel, SR 11-7, локальные регуляции GCC)
• Сильные навыки программирования (Python, C++, MATLAB, R)
• Опыт аудита документации моделей и проведения независимых отчётов о валидации

Будет плюсом

• Опыт работы с банками Saudi Arabia и GCC
• Знание местных регуляторных требований GCC
• Докторантура или магистр в области финансовой математики, квантитативных финансов
• Опыт подготовки регуляторных отчётов

Условия

• Полностью удалённый формат работы
• Высокозначимые проекты в капитальных рынках
• Работа с ведущими банками Ближнего Востока
• Расширение экспертизы в сложных банковских средах
• Карьерный рост в области количественного риск-менеджмента

Навыки

• XVA
• CVA
• DVA
• FVA
• Counterparty Credit Risk
• Derivatives Pricing
• Monte Carlo Simulation
• PDE Methods
• Numerical Methods
• Stochastic Calculus
• Python
• C++
• MATLAB
• R
• Risk Modeling
• Model Validation
• Sensitivity Analysis
• Greeks
• Fixed Income
• FX Derivatives
• Equity Derivatives
• Commodities

Могут спросить на собеседовании

1. Расскажите о вашем опыте валидации моделей XVA/CVA: какие подходы вы применяли и какие вызовы встретили?
2. Как вы проводите стресс-тестирование моделей для экзотических деривативов? Приведите пример.
3. Опишите ваше взаимодействие с фронт-офисом при рассмотрении возражений по валидации. Как находили баланс?
4. Какие регуляторные фреймворки вам наиболее знакомы (Basel, SR 11-7) и как они влияют на процесс валидации?
5. Опишите вашу методологию оценки допущений и ограничений в математической модели ценообразования.